Valeur du tick MNQ, NQ, MES et ES : calculateur

Valeur du tick MNQ : 0,50 $. Valeur du point MNQ : 2 $. Un mouvement de 10 points : 20 $ par contrat.

Le MNQ, Micro E-mini Nasdaq-100, vaut un dixième du NQ. Il évolue par ticks de 0,25 point valant 0,50 $, quatre ticks par point, donc un point vaut 2 $ par contrat. Un mouvement de 25 points sur 3 MNQ fait 25 x 2 $ x 3 = 150 $. Beaucoup de traders débutants ou en prop firm commencent ici, car une oscillation classique de 30 à 50 points sur le NQ coûte 60 à 100 $ par micro au lieu de 600 à 1 000 $.

Valeur du tick NQ : 5 $. Valeur du point NQ : 20 $. Un mouvement de 10 points : 200 $ par contrat.

Le NQ, E-mini Nasdaq-100, évolue par ticks de 0,25 point valant 5 $, donc un point vaut 20 $ par contrat. Un stop de 15 points sur 1 NQ risque 300 $ avant frais ; le même stop sur 10 MNQ risque les mêmes 300 $.

Valeur du tick MES : 1,25 $. Valeur du point MES : 5 $. Un mouvement de 10 points : 50 $ par contrat.

Le MES, Micro E-mini S&P 500, vaut un dixième de l'ES : des ticks de 0,25 point valant 1,25 $, donc un point vaut 5 $ par contrat. Un gain de 6 points sur 2 MES fait 6 x 5 $ x 2 = 60 $.

Valeur du tick ES : 12,50 $. Valeur du point ES : 50 $. Un mouvement de 10 points : 500 $ par contrat.

L'ES, E-mini S&P 500, évolue par ticks de 0,25 point valant 12,50 $, donc un point vaut 50 $ par contrat. L'ES parcourt moins de points que le NQ dans une journée : un stop de 4 points sur l'ES (200 $) est donc plus proche en risque d'un stop de 10 points sur le NQ (200 $) que les prix ne le laissent penser.

Un contrat future est une exposition, pas un prix d'achat. Un NQ représente 20 $ fois le prix du future Nasdaq-100 : à 20 000, cela fait 400 000 $ d'exposition, et un MNQ 40 000 $. L'ES représente 50 $ fois le prix du future S&P 500 (environ 300 000 $ à 6 000) et le MES 5 $ fois ce prix.

Pour ouvrir la position, vous déposez une marge, un montant que votre courtier ou votre prop firm fixe et ajuste selon la volatilité : vérifiez le leur. Ce qui compte pour chaque trade, c'est la valeur du point : chaque point de mouvement du NQ vaut 20 $ par contrat, quel que soit le prix.

Les points correspondent à la sortie moins l'entrée pour un achat, à l'entrée moins la sortie pour une vente. Les dollars sont les points multipliés par la valeur du point du contrat et par le nombre de contrats. La commission est indiquée par contrat pour l'aller-retour (entrée et sortie), comme la plupart des courtiers futures et des prop firms la présentent.

Avec un stop, le risque est la perte si le stop est touché, commissions comprises, et le multiple de R est le résultat net divisé par ce risque. Un trade qui rapporte deux fois ce qu'il a risqué est un trade à 2R.

Vous tradez un compte de prop firm ? Convertissez votre drawdown maximum en points avec le champ sous les résultats, ou suivez-le jour par jour avec le calculateur de trailing drawdown.