Le testeur de stratégie TradingView expliqué

Une stratégie Pine Script envoie des ordres simulés. Le Testeur de stratégie (Strategy Tester) rejoue la stratégie sur l'historique du graphique, exécute ces ordres selon ses propres règles et rend compte du résultat. Il fonctionne avec toutes les offres TradingView ; les offres payantes remontent plus loin dans l'historique intraday et ajoutent le Deep Backtesting. Consultez comment faire un backtest gratuit sur TradingView pour les étapes à partir d'un graphique vide.

• Aperçu (Overview). La courbe de capital avec les chiffres clés : profit net, nombre total de trades clôturés, pourcentage de trades gagnants, profit factor, drawdown maximal, trade moyen et nombre moyen de bougies par trade. Lisez le profit net et le profit factor en regard du nombre de trades.
• Résumé des performances (Performance). Les mêmes chiffres répartis entre tous les trades, les achats et les ventes, plus les gains et pertes bruts, les commissions payées et les plus gros gains et pertes. Mieux vaut savoir si une stratégie ne marche que dans un sens.
• Analyse des transactions (Trades analysis). Les gains et les pertes comptés et moyennés, le ratio gain moyen / perte moyenne, et les plus longues séries.
• Ratios de risque et de performance (Risk and performance ratios). Ratios de Sharpe, de Sortino et autres. Utiles pour comparer les versions d'une même stratégie, moins utiles pris isolément.
• Liste des transactions (List of trades). Chaque trade : numéro, type (entrée ou sortie, achat ou vente), date et heure, nom du signal, prix, contrats, profit, profit cumulé, run-up et drawdown. C'est l'onglet à exporter.

Ouvrez les paramètres de la stratégie et allez dans l'onglet Propriétés (Properties) :

• Capital initial et taille des ordres. Réglez la taille des ordres en contrats. Un NQ vaut 20 $ le point, un MNQ 2 $, un ES 50 $, un MES 5 $ ; le calculateur de P&L fait le calcul.
• Commission. Par contrat, par ordre. À zéro par défaut.
• Slippage. En ticks. Un tick sur le NQ vaut 5 $ par contrat ; sur une ouverture agitée, c'est souvent plus.
• Options d'exécution. Les ordres sont-ils exécutés à la clôture de la bougie ou à l'ouverture de la suivante, et comment le prix est-il censé évoluer à l'intérieur d'une bougie. Les stops et objectifs serrés dans une même bougie sont le cas où ces hypothèses comptent le plus ; si votre offre le propose, le bar magnifier lit les unités de temps inférieures pour déterminer lequel a été touché en premier.
• Pyramidage. Le nombre d'entrées autorisées dans le même sens. Laissez-le à 1, sauf si la stratégie renforce ses positions volontairement.

Accordez aux chiffres une confiance proportionnelle au nombre de trades. Un profit factor sur une centaine de trades dit quelque chose ; sur 20, il ne dit presque rien. Regardez le drawdown par rapport au compte sur lequel vous le traderiez, surtout un compte de prop firm avec trailing drawdown.

Et gardez en tête ce que le résumé efface en faisant la moyenne : l'heure de la journée, le régime de marché, la distance au VWAP, les jours d'annonces économiques. Ce que votre backtest TradingView ne vous dit pas les passe en revue.

1. Ouvrez le Testeur de stratégie avec la stratégie sur le graphique.
2. Cliquez sur l'icône d'export (téléchargement) en haut à droite du panneau.
3. Choisissez Liste des transactions. TradingView enregistre un CSV avec une ligne d'entrée et une ligne de sortie par trade, rédigé dans la langue de votre interface.