Comment faire un backtest sur TradingView (gratuit)

Oui. Le Testeur de stratégie (Strategy Tester) de TradingView fonctionne avec l'offre gratuite. Toute stratégie placée sur votre graphique, qu'elle soit intégrée, issue de la communauté ou écrite par vous en Pine Script, est rejouée sur l'historique du graphique et résumée en profit net, profit factor, drawdown, taux de réussite et liste de tous les trades.

Les offres payantes n'ajoutent pas le testeur lui-même, mais de la portée : davantage de bougies d'historique intraday, le Deep Backtesting sur des périodes plus longues, et le Bar Replay sur les unités de temps intraday pour s'entraîner à la main. Pour un premier test d'une idée sur le NQ ou l'ES en bougies de 1 à 5 minutes, l'offre gratuite suffit. TradingView modifie ses limites de temps en temps : vérifiez sa page des offres pour connaître celles en vigueur.

Avec l'offre gratuite, les cotations des futures du CME sont différées. Cela ne change rien pour un backtest, qui ne lit que l'historique.

1. Ouvrez le bon graphique. Cherchez NQ1! (E-mini Nasdaq-100) ou ES1! (E-mini S&P 500), les contrats continus sur l'échéance la plus proche. MNQ1! et MES1! sont les micros. Choisissez l'unité de temps sur laquelle votre stratégie trade.
2. Ajoutez une stratégie. Ouvrez Indicateurs et regardez dans la rubrique Stratégies, ou ouvrez le Pine Editor, écrivez ou collez une stratégie, puis cliquez sur Ajouter au graphique. C'est une stratégie (et non un indicateur) que le testeur peut faire tourner.
3. Ouvrez le Testeur de stratégie. C'est le panneau situé sous le graphique. Ses onglets résument le test et listent tous les trades.
4. Saisissez des propriétés réalistes. Dans les paramètres de la stratégie, onglet Propriétés (Properties), réglez le capital initial, la taille des ordres en contrats, une commission par contrat et un ou deux ticks de slippage. Par défaut, les coûts sont à zéro, ce qui embellit toutes les stratégies sur futures.
5. Lisez les résultats. D'abord le profit net et le profit factor, puis le drawdown maximal, puis le nombre de trades. En dessous d'environ 100 trades, un profit factor ne veut pas dire grand-chose.
6. Exportez la liste des transactions. Cliquez sur l'icône d'export (téléchargement) en haut à droite du testeur et choisissez Liste des transactions (List of trades). Vous obtenez un CSV avec une ligne d'entrée et une ligne de sortie par trade.

• Commission et slippage. Une stratégie de scalping sur le NQ qui gagne deux ticks net par trade perd l'essentiel de son avantage avec quelques dollars de commission et un tick de slippage. Utilisez notre calculateur de P&L NQ et ES pour voir ce que vaut un tick par contrat.
• Taille du contrat. Le NQ vaut 20 $ le point, le MNQ 2 $, l'ES 50 $, le MES 5 $. Une stratégie dimensionnée pour le micro paraît dix fois plus petite sur le mini.
• Session. Les futures se traitent presque 24 h sur 24. Si votre stratégie n'a de sens que pendant la session cash (de 9 h 30 à 16 h, heure de New York, soit de 15 h 30 à 22 h à Paris), indiquez-le dans le code, sinon les résultats mélangeront des trades de nuit.
• Graphiques ajustés. TradingView peut ajuster le contrat continu pour les roulements d'échéance (rolls). Les prix d'un graphique ajusté diffèrent de ceux qui se traitaient à l'époque : gardez-le en tête quand vous comparez avec vos exécutions réelles.
• Bar magnifier et exécution des ordres. Par défaut, le testeur suppose la façon dont le prix a évolué à l'intérieur de chaque bougie. Les stratégies avec un stop et un objectif serrés touchés dans la même bougie sont les plus concernées. Le guide du Testeur de stratégie explique les options d'exécution.

Le Testeur de stratégie vous dit combien une stratégie a gagné. Il ne vous dit pas quand ni pourquoi. Un profit factor de 1,4 peut être une stratégie qui gagne régulièrement toute la journée, ou une stratégie qui fait tout dans la première heure et en rend un tiers après la pause déjeuner.

QuantLogic Trade Analytics lit la liste des transactions exportée (quelle que soit la langue de l'interface) et replace chaque trade sur les bougies de 1 minute qui l'entourent, avec le VWAP de la session, les niveaux d'exposition gamma issus des options SPX et NDX, et le calendrier économique. Les résultats classent les conditions dans lesquelles la stratégie gagne et perd de l'argent, et testent d'autres sorties bougie par bougie, sans biais d'anticipation (look-ahead). Les backtests restent dans leur propre compte, à part de vos trades réels.

QuantLogic n'écrit pas de Pine Script, ne passe pas d'ordres et ne vous dit pas qu'une stratégie tiendra en réel ; personne ne peut le savoir à partir des seuls trades. Il vous montre les conditions derrière les chiffres, pour que la prochaine version de votre stratégie soit une décision, pas un pari.