Ce que votre backtest TradingView ne vous dit pas

Le NQ et l'ES ne se traitent pas du tout de la même façon à l'ouverture de 9 h 30 (15 h 30 à Paris), en fin de matinée, pendant la pause déjeuner et jusqu'à la clôture. Une stratégie avec un profit factor global de 1,4 peut être à 2,5 dans la première heure et sous 1 après midi. Couper les heures perdantes est souvent l'amélioration la moins coûteuse qui soit, et le résumé ne la montre jamais.

Quand les teneurs de marché sur options sont long gamma, ils vendent les hausses et achètent les baisses, et l'indice a tendance à revenir vers la moyenne. Quand ils sont short gamma, ils suivent les mouvements, et les cassures se prolongent. Une stratégie de breakout et une stratégie de retour à la moyenne (fade) ne devraient pas avoir les mêmes résultats des deux côtés du gamma flip, et comme les options 0-DTE représentent désormais une grande part du volume, l'effet se voit au sein même de la journée.

Une entrée loin du VWAP de la session et une entrée pile dessus sont deux trades différents, même quand les règles de la stratégie les traitent de la même façon. Mesurée en ATR, la distance au VWAP à l'entrée est l'un des critères qui séparent le plus souvent les trades gagnants d'une stratégie de ses trades perdants.

Le CPI, les chiffres de l'emploi (NFP), le FOMC et les autres annonces prévues font bouger le NQ et l'ES en quelques secondes. Les trades ouverts juste avant une annonce, ou dans les minutes qui la suivent, ne se comportent pas comme le reste de la journée. Un backtest qui les traverse sans distinction mélange deux types de trades.

Le Testeur de stratégie (Strategy Tester) fait tourner la sortie que vous avez codée. Il ne vous dit pas ce qu'un stop plus large, un objectif plus proche ou un stop en temps aurait donné sur les mêmes entrées. Tester des sorties honnêtement, c'est simuler chaque alternative vers l'avant, bougie par bougie, sans rien savoir de la suite.

Exportez la Liste des transactions (List of trades) depuis le Testeur de stratégie (les étapes sont dans comment faire un backtest sur TradingView) et importez-la dans QuantLogic Trade Analytics. Le fichier est lu quelle que soit la langue de l'interface ; l'instrument (NQ, MNQ, ES ou MES) est reconnu à partir des prix.

Chaque trade est replacé sur ses bougies de 1 minute avec le VWAP, les niveaux gamma et le calendrier économique. What works et What doesn't (ce qui marche, ce qui ne marche pas) classent les conditions par profit net sur un nombre suffisant de trades, et la meilleure combinaison de quatre conditions au plus est recherchée pour vous. Chaque donnée n'utilise que ce qui était connu à l'entrée. À partir d'un résultat, vous pouvez construire un indicateur qui s'allume quand les conditions se retrouvent réunies.