Les fair value gaps se comblent-ils vraiment ?

Un fair value gap est un mouvement de trois barres qui laisse une zone de prix non traitée : le plus bas de la troisième barre est au-dessus du plus haut de la première, ou l'inverse. L'enseignement courant dit que le prix revient le « combler ». Est-ce plus vrai que le hasard ? Et quelle façon de trader un gap tient ?

• Futures NQ, ES, or, pétrole et Bitcoin, séance régulière, du 8 sept. 2025 au 30 oct. 2026, environ 147 000 gaps en 1, 5 et 15 minutes.
• Un gap n'est connu qu'à la clôture de sa troisième barre ; chaque trade commence après.
• Le taux de comblement a été comparé au prix qui parcourt la même distance dans l'autre sens.
• Trois façons de trader : jouer le retour vers le gap ; partir avec lui tout de suite ; et le retest, un ordre limite au bord proche du gap, le stop au-delà du bord éloigné et un objectif de deux fois le risque. Contrats micro, après frais, face à des entrées au hasard avec les mêmes sorties, sur deux moitiés.

Jouer le retour vers le comblement a perdu sur chaque marché et chaque graphique, pas mieux que le hasard. Partir avec le gap tout de suite a perdu aussi.

Le retest a battu les entrées au hasard avant frais sur presque tous les marchés. Mais sur les petits gaps le stop est minuscule et les frais le mangent : les gaps de 1 minute ont perdu dans toutes les versions. Les retests n'ont payé que quand le stop valait au moins environ dix fois le coût aller-retour.

À cette taille, un retest dans le sens d'une journée déjà en tendance dans ce sens a fait environ +0,19 R par trade, positif sur les cinq marchés et sur les deux moitiés. Sans le filtre de tendance, environ +0,10 R.

Un gap est un mouvement rapide et à sens unique. Un repli dans le gap, ce sont souvent des traders qui ont raté le mouvement et qui entrent, d'où un retest dans le sens du mouvement qui marche mieux qu'un pari sur un retournement complet. Un jour déjà en tendance, cette attraction est plus forte.

Un gap seul, c'est du bruit. Si vous utilisez les gaps, prenez-les comme un endroit pour rejoindre un mouvement qui va déjà dans votre sens, avec un stop grand par rapport à vos frais, et laissez de côté les gaps de 1 minute.

Environ 14 mois. Le seuil de taille de gap a été choisi après avoir vu les résultats, donc le retest est une piste à revérifier sur de nouveaux mois, pas une preuve. Le retest de gap n'est pas encore une idée de départ dans notre app.

Résultats simulés sur des données de marché passées de 2025 et 2026. Recherche uniquement, ni signal de trading ni conseil. Les résultats passés ne promettent rien pour l'avenir ; voir l'avertissement sur les performances hypothétiques en bas de page.