De bonnes sorties peuvent-elles sauver une entrée à pile ou face ?

L'expérience bien connue de Tom Basso, refaite depuis par d'autres, choisit long ou short au hasard et gagne quand même sur des futures diversifiés en journalier, grâce à ses sorties et à la taille des positions. Est-ce vrai en intraday sur les marchés que tradent nos utilisateurs ? Autrement dit, les sorties, les frais et le nombre de trades portent-ils le résultat à eux seuls ?

• Futures NQ, ES, or, pétrole et Bitcoin ; barres de 1, 5 et 15 minutes ; 309 séances, du 1er sept. 2025 au 5 nov. 2026.
• Un pile ou face choisit long ou short. Dès que nous sommes à plat, nous entrons à l'ouverture de la barre suivante. Pas de nouveau trade dans les 30 dernières minutes ; ce qui reste ouvert ferme en fin de séance.
• Sept sorties calées sur l'ATR 14 barres : couples stop/objectif (1/1, 1/2, 1/3, 2/1), stops suiveurs de 2 et 4 ATR, et tenue jusqu'à la clôture.
• Frais comme dans notre outil Build : un tick à l'entrée et aux sorties par stop ou par le temps, plus les frais aller-retour. Quand une barre touche le stop et l'objectif, le stop compte d'abord.
• Chaque configuration a tourné 200 fois avec des pile ou face différents.

100 des 105 configurations perdent de l'argent en moyenne après frais.

En barres de 1 minute, chaque configuration perd dans chacun des 200 essais : les frais sont trop grands face aux mouvements.

Une seule configuration a gagné sur les deux moitiés de l'année : NQ, barres de 15 minutes, un stop suiveur large. Une case sur 105, sur un marché, dans une année forte, n'est pas un avantage.

Le résultat en journalier repose sur des tendances qui durent des semaines : un stop suiveur laisse une entrée chanceuse les suivre. En intraday, NQ et ES ne tendent que légèrement sur quelques heures, et l'or, le pétrole et le Bitcoin ont tendance à revenir. Il y a peu de tendance à attraper pour une entrée au hasard, et les frais se paient à chaque trade.

Une sortie n'aide que si elle correspond à la façon dont le marché bouge à cette échelle de temps. Un bon stop et un bon objectif ne rendent pas rentable une entrée au hasard en intraday. L'entrée doit toujours mériter sa place, ce que teste notre note sur les idées face au pile ou face.

Environ 14 mois, un contrat par trade, pas de gestion de taille. Les stops suiveurs sont testés ici pour la recherche ; ils ne sont pas une sortie de notre app. C'est le passé, pas une promesse que cela se répète.

Résultats simulés sur des données de marché passées de 2025 et 2026. Recherche uniquement, ni signal de trading ni conseil. Les résultats passés ne promettent rien pour l'avenir ; voir l'avertissement sur les performances hypothétiques en bas de page.