¿Pueden unas buenas salidas salvar una entrada a cara o cruz?

El conocido experimento de Tom Basso, repetido después por otros, elige largo o corto al azar y aun así gana en futuros diversificados en diario, gracias a sus salidas y al tamaño de las posiciones. ¿Pasa lo mismo intradía en los mercados que operan nuestros usuarios? Es decir, ¿las salidas, los costes y el número de operaciones sostienen el resultado por sí solos?

• Futuros de NQ, ES, oro, petróleo y Bitcoin; barras de 1, 5 y 15 minutos; 309 sesiones, del 1 sept. 2025 al 5 nov. 2026.
• Una moneda elige largo o corto. Siempre que estamos fuera, entramos en la apertura de la barra siguiente. Ninguna operación nueva en los últimos 30 minutos; lo que siga abierto cierra al final de la sesión.
• Siete salidas calculadas con el ATR de 14 barras: pares stop/objetivo (1/1, 1/2, 1/3, 2/1), stops dinámicos de 2 y 4 ATR, y mantener hasta el cierre.
• Costes como en nuestra herramienta Build: un tick en la entrada y en las salidas por stop o por tiempo, más la comisión de ida y vuelta. Cuando una barra toca stop y objetivo, cuenta primero el stop.
• Cada configuración se ejecutó 200 veces con monedas distintas.

100 de las 105 configuraciones pierden dinero de media después de costes.

En barras de 1 minuto, todas las configuraciones pierden en cada una de las 200 ejecuciones: los costes son demasiado grandes frente a los movimientos.

Solo una configuración ganó en las dos mitades del año: NQ, barras de 15 minutos, un stop dinámico amplio. Una casilla de 105, en un mercado, en un año fuerte, no es una ventaja.

El resultado en diario se apoya en tendencias que duran semanas: un stop dinámico deja que una entrada afortunada las siga. Intradía, NQ y ES solo tienen una ligera tendencia en unas horas, y el oro, el petróleo y el Bitcoin tienden a regresar. Hay poca tendencia que atrapar para una entrada al azar, y los costes se pagan en cada operación.

Una salida solo ayuda cuando encaja con cómo se mueve el mercado en esa escala de tiempo. Un buen stop y un buen objetivo no hacen rentable una entrada al azar en intradía. La entrada tiene que ganarse su sitio, que es lo que prueba nuestra nota sobre ideas frente a una moneda.

Unos 14 meses, un contrato por operación, sin gestión del tamaño. Los stops dinámicos se prueban aquí para investigar; no son una salida de nuestra app. Esto es el pasado, no una promesa de que se repita.

Resultados simulados con datos de mercado pasados de 2025 y 2026. Solo investigación, no señales de trading ni consejo. Los resultados pasados no prometen los futuros; consulta el aviso sobre rendimiento hipotético al pie de la página.