Ejemplos reales de operaciones reales
Estas son las propias operaciones de un trader, divididas como QuantLogic divide las suyas. Algunas condiciones ayudaron y otras costaron dinero. La mayoría de las muestras son pequeñas, así que aquí nada está probado: QuantLogic compara cada división con operaciones mezcladas al azar antes de decir que es algo más que suerte.
PF es el factor de beneficio (profit factor): el dinero ganado dividido entre el dinero perdido. Por encima de 1 se ganó dinero; por debajo de 1 se perdió.
Supera al azar es la insignia que QuantLogic muestra cuando una división se sostiene frente a operaciones mezcladas al azar.
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Minutos desde el último cruce del VWAP
Entrar justo después de que el precio cruzara el VWAP costó dinero. Esperar de 5 a 15 minutos dio mejores resultados.
- De 5 a 15 minutos después de un cruce
- 76 operaciones · 75 % ganadoras · PF 1,91
- De 0 a 2 minutos después de un cruce
- 52 operaciones · 62 % ganadoras · PF 0,74
- Más de 15 minutos
- 194 operaciones · PF 0,95
Muestras más grandes, que aun así se comparan con el azar antes de hablar de una ventaja.
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Dónde cerró el mercado ayer
El mismo trader ganó dinero después de los cierres fuertes y perdió después de los demás.
- Cierre en el tercio superior del rango
- 173 operaciones · 66 % ganadoras · PF 1,65
- Mitad del rango
- 112 operaciones · PF 0,60
- Tercio inferior
- 105 operaciones · PF 0,64
Muestras más grandes, que aun así se comparan con el azar antes de hablar de una ventaja.
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Publicaciones económicas
Las operaciones abiertas cerca de una publicación económica programada dieron mejores resultados que las que no tenían ningún evento cerca. Una de ellas: una compra justo después del PMI de Chicago de las 9:45 ET, cerrada unos 16 puntos más arriba minutos después.
- Cerca de una publicación
- PF de 3,7 a 23,9 · del 67 % al 82 % ganadoras
- Ningún evento cerca
- 26 operaciones · 58 % ganadoras · PF 1,97
Muestras pequeñas: de 3 a 13 operaciones por tipo de evento. Aún no está probado.
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Régimen de gamma
Las operaciones abiertas con gamma neta negativa dieron mejores resultados que con gamma neta positiva. Una de ellas: una compra en un día bajista, con la gamma neta del NDX y del SPX ambas negativas, cerrada unos 14 puntos más arriba.
- Gamma corta (gamma neta negativa)
- 22 operaciones · 82 % ganadoras · PF 22,6
- Gamma larga (gamma neta positiva)
- 29 operaciones · 59 % ganadoras · PF 2,4
Muestras pequeñas. Aún no está probado.
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Un indicador en el gráfico: Time into VWAP
El trader convirtió un dato en un indicador. El lunes 12 de octubre a las 10:29 ET marcó una compra en NQ unos 70 puntos por debajo del VWAP; el precio volvió al VWAP hacia las 11:45.
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Operaciones reales de un trader. Los resultados pasados no predicen los futuros. No es asesoramiento financiero.