Cómo hacer un backtest en TradingView (gratis)

Sí. El Probador de estrategias (Strategy Tester) de TradingView funciona con el plan gratuito. Cualquier estrategia de su gráfico, ya sea integrada, de la comunidad o escrita por usted en Pine Script, se reproduce sobre el historial del gráfico y se resume en beneficio neto, profit factor, drawdown, porcentaje de aciertos y una lista de todas las operaciones.

Lo que añaden los planes de pago es alcance, no el probador en sí: más velas de historial intradía, Deep Backtesting en periodos más largos y Bar Replay en temporalidades intradía para practicar a mano. Para una primera prueba de una idea en el NQ o el ES con velas de 1 a 5 minutos, el plan gratuito basta. TradingView cambia los límites de sus planes de vez en cuando, así que consulte su página de planes para ver los vigentes.

En el plan gratuito, las cotizaciones de los futuros del CME llegan con retraso. Eso no importa para un backtest, que solo lee el historial.

1. Abra el gráfico correcto. Busque NQ1! (E-mini Nasdaq-100) o ES1! (E-mini S&P 500), los contratos continuos del vencimiento más cercano. MNQ1! y MES1! son los micros. Elija la temporalidad en la que opera su estrategia.
2. Añada una estrategia. Abra Indicadores y busque en Estrategias, o abra el Pine Editor, escriba o pegue una estrategia y pulse Añadir al gráfico. Lo que el probador puede ejecutar es una estrategia (no un indicador).
3. Abra el Probador de estrategias. Es el panel que hay bajo el gráfico. Sus pestañas resumen la prueba y listan todas las operaciones.
4. Fije propiedades realistas. En la configuración de la estrategia, en Propiedades, fije el capital inicial, el tamaño de la orden en contratos, una comisión por contrato y uno o dos ticks de slippage. Por defecto el coste es cero, lo que embellece cualquier estrategia de futuros.
5. Lea los resultados. Primero el beneficio neto y el profit factor, luego el drawdown máximo y luego el número de operaciones. Con menos de unas 100 operaciones, un profit factor no es fiable.
6. Exporte la lista de operaciones. Pulse el icono de exportar (descargar) arriba a la derecha del probador y elija Lista de operaciones (List of trades). Obtendrá un CSV con una fila de entrada y una de salida por operación.

• Comisión y slippage. Una estrategia de scalping en el NQ que gana dos ticks netos por operación pierde la mayor parte de su ventaja con unos pocos dólares de comisión y un tick de slippage. Use nuestra calculadora de P&L del NQ y el ES para ver cuánto vale un tick por contrato.
• Tamaño del contrato. El NQ vale $20 por punto, el MNQ $2, el ES $50 y el MES $5. Una estrategia dimensionada para el micro se ve diez veces más pequeña en el mini.
• Sesión. Los futuros cotizan casi todo el día. Si su estrategia solo tiene sentido en la sesión de contado (de 9:30 a 16:00, hora de Nueva York), indíquelo en el código o los resultados mezclarán operaciones nocturnas.
• Gráficos ajustados. TradingView puede ajustar el contrato continuo por los cambios de vencimiento (rolls). Los precios de un gráfico ajustado difieren de los que se negociaron en su momento; téngalo en cuenta al comparar con sus ejecuciones reales.
• Bar magnifier y ejecución de órdenes. Por defecto, el probador supone cómo se movió el precio dentro de cada vela. Las estrategias con stops y objetivos ajustados en la misma vela son las más afectadas. La guía del Probador de estrategias explica las opciones de ejecución.

El Probador de estrategias le dice cuánto ganó una estrategia. No le dice cuándo ni por qué. Un profit factor de 1,4 puede ser una estrategia que gana de forma constante todo el día, o una que lo gana todo en la primera hora y devuelve un tercio después de comer.

QuantLogic Trade Analytics lee la lista de operaciones exportada (en cualquier idioma de la interfaz) y sitúa cada operación sobre las velas de 1 minuto que la rodean, con el VWAP de la sesión, los niveles de exposición gamma de las opciones SPX y NDX y el calendario económico. Los resultados ordenan las condiciones en las que la estrategia gana y pierde dinero, y prueban salidas alternativas vela a vela sin sesgo de anticipación (look-ahead). Los backtests se guardan en su propia cuenta, separados de sus operaciones reales.

No escribe Pine Script, no envía órdenes ni le dice que una estrategia aguantará en real; nadie puede saberlo solo a partir de las operaciones. Le muestra las condiciones detrás de las cifras, para que la próxima versión de su estrategia sea una decisión y no una apuesta.