Cómo probamos una idea de trading

Casi cualquier idea parece buena en algún gráfico. Lo difícil es distinguir una idea que funciona de una que tuvo suerte en los meses que probaste. Estas son las reglas que seguimos para que un resultado signifique algo.

• Mercados: futuros de NQ, ES, oro (GC), petróleo (CL) y Bitcoin (BTC), en barras de 1, 5 y 15 minutos, desde septiembre de 2025.
• Cada resultado es después de costes: un tick de deslizamiento en la entrada y en las salidas por stop o por tiempo, más la comisión del mercado y del bróker.
• Los resultados suelen ir en R, donde 1 R es el stop de la operación. Así se comparan mercados de tamaños muy distintos.

1. Sin mirar al futuro. Un dato solo se usa a partir del minuto en que se conocía. El cierre de una barra se conoce a su cierre, no a su apertura. Los valores diarios de ayer se usan hoy, no los de hoy.

2. Dos mitades. Dividimos el periodo en dos y juzgamos cada mitad. Una idea que ganó en una mitad y perdió en la otra no es una idea, es un periodo.

3. Una prueba de suerte que mantiene el día entero. Mezclamos los resultados de la idea entre sesiones enteras, 200 veces, y vemos cuántas veces el azar lo hace igual de bien. Las operaciones del mismo día están ligadas: un buen día da varias buenas operaciones. Mezclar operación por operación lo oculta y hace que las ideas en racha parezcan mejores, por eso mezclamos sesiones.

4. La razón va primero. Antes de una prueba escribimos por qué debería funcionar la idea, en qué mercados y en qué sentido. Un resultado encontrado después de mirar se llama pista y debe sostenerse en meses nuevos antes de contar.

5. Publicamos los fracasos. La mayoría de las ideas que probamos no superan al azar después de costes. Esas notas importan tanto como las demás.

Con cinco mercados, tres tamaños de barra y decenas de filtros se lanzan cientos de pruebas. Una de cada veinte pasará una prueba suelta por puro azar. Las dos mitades, la prueba de suerte y una razón escrita de antemano eliminan juntas la mayoría de esos falsos aciertos.

Cuando pruebes tu propia idea, hazte tres preguntas: ¿se sostiene en las dos mitades?, ¿supera a los historiales mezclados?, ¿tenías una razón antes de mirar? Analyze muestra las tres en cada idea.

Nuestro historial empieza en septiembre de 2025, así que cada nota cubre unos 14 meses. Es suficiente para descartar muchas ideas y demasiado poco para probar ninguna. Repetimos las notas a medida que llegan meses nuevos.

Resultados simulados con datos de mercado pasados de 2025 y 2026. Solo investigación, no señales de trading ni consejo. Los resultados pasados no prometen los futuros; consulta el aviso sobre rendimiento hipotético al pie de la página.