Volume profile : croisements du POC et de la zone de valeur, et comment les tester
Un volume profile montre combien s'est échangé à chaque prix. Son prix le plus traité est le point de contrôle (POC), et la bande autour qui contient 70 % du volume est la zone de valeur. Voici comment QuantLogic lit les croisements de ces niveaux, et comment les tester.
De quoi il s'agit
Au lieu du volume par minute, un volume profile compte le volume par prix. Le point de contrôle est le prix où le plus de contrats ont changé de main ; la zone de valeur est le range autour qui contient environ 70 % du volume de la séance, avec son haut (VAH) et son bas (VAL) aux bords.
Les traders surveillent les niveaux d'hier comme des endroits où le prix peut caler ou accélérer, et le POC du jour en formation comme le centre de l'activité de la journée jusqu'ici.
La règle exacte qu'utilise QuantLogic
A croisé à la hausse le prix le plus traité d'hier (POC). Les autres croisements suivent la même règle.
- Le POC, le VAH et le VAL d'hier viennent du volume par prix de la séance régulière précédente.
- Cette barre clôture au-dessus du niveau, et la barre précédente a clôturé à ce niveau ou en dessous.
- Le POC du jour utilise la même méthode sur les barres du jour jusqu'ici, à partir de la 15e minute.
Quand est-ce connu ? Les niveaux d'hier sont connus avant l'ouverture. Le POC du jour à une barre est celui connu à la clôture de la barre précédente, car le volume de cette barre peut le déplacer.
Les versions que vous pouvez construire
- A croisé à la hausse ou à la baisse le POC d'hier. Une clôture à travers le prix le plus traité de la séance précédente.
- A croisé à la hausse ou à la baisse le haut de la zone de valeur d'hier. Une clôture à travers le haut de la zone de valeur d'hier.
- A croisé à la hausse ou à la baisse le bas de la zone de valeur d'hier. Une clôture à travers le bas de la zone de valeur d'hier.
- A croisé à la hausse ou à la baisse le POC du jour jusqu'ici. Une clôture à travers le point de contrôle en formation.
Ce qu'il faut regarder autour
Dans QuantLogic, chaque fois que l'idée s'est présentée est replacée avec les points de données autour, pour que vous voyiez où elle a tenu et où elle n'a pas tenu :
Les pièges quand vous la testez
- Utiliser un profil qui inclut la barre que vous testez. Le POC du jour doit être celui connu avant la barre.
- Mélanger les profils de séance : le volume de nuit change l'endroit où se trouve le POC.
- Attendre d'un niveau qu'il tienne à chaque fois. Comptez les croisements qui ont continué autant que ceux qui se sont retournés.
Construisez-la et testez-la vous-même
Ouvrez A croisé à la hausse le prix le plus traité d'hier (POC) dans Construire avec QuantLogic. Voyez chaque fois qu'elle s'est présentée sur NQ, ES, Or ou Pétrole depuis septembre 2025, vérifiez le côté long et le côté short, ajoutez vos propres filtres et lancez le test de chance.
Rien n'est prouvé tant que cela ne tient pas en réel. Nous ne donnons aucun signal de trading ni aucun conseil, nous ne détenons jamais votre argent ni vos comptes, et nous ne tradons jamais pour vous.
Questions fréquentes
- Que veut dire POC ?
- Point of control, le point de contrôle : le prix avec le plus de volume de la séance.
- Pourquoi 70 % pour la zone de valeur ?
- C'est la convention habituelle, environ un écart-type d'une loi normale. QuantLogic l'utilise pour que les niveaux correspondent à ce que tracent la plupart des traders.
- Puis-je filtrer n'importe quelle idée par la zone de valeur d'hier ?
- Oui. La position du prix par rapport à la zone de valeur d'hier est l'un des points de données autour de chaque idée dans Construire avec QuantLogic.
Setups liés
Bibliothèque de setups
Liquidity sweep, break of structure, VWAP, opening range et plus, dessinés et expliqués avec la règle exacte.
VWAP
Le prix qui croise le prix moyen pondéré par les volumes de la séance, ou qui le touche.
Plus haut et plus bas de la veille
Au contact, à travers ou en retour du plus haut, du plus bas et de la clôture de la séance précédente.
Opening range
Une clôture au-dessus ou en dessous du plus haut ou du plus bas des 15 premières minutes, ou une cassure ratée.
Change of character
La première clôture à travers le dernier swing contre la tendance, et le retest qui suit.
Contenu éducatif, pas un conseil en investissement. Le trading de contrats à terme comporte un risque de perte important. Voir la divulgation des risques (en anglais).