Volume relatif : ce que c'est, et comment le tester
Le volume est toujours plus fort à l'ouverture et à la clôture et plus faible à midi : un gros chiffre seul ne veut pas dire grand-chose. Le volume relatif compare chaque minute à la même minute des jours précédents. QuantLogic compte les minutes qui traitent au moins deux fois leur volume habituel. Voici la règle exacte.
De quoi il s'agit
Habituel veut dire le volume moyen de la même minute de la séance sur les 10 dernières séances.
Un fort volume dit que beaucoup de contrats ont été échangés, pas quel côté avait raison.
La règle exacte qu'utilise QuantLogic
Volume 2× l'habituel pour cette minute, sur des barres d'une minute.
- Le volume habituel : le volume moyen de la même minute de la séance régulière sur les 10 dernières séances.
- Le volume de cette barre fait au moins le double.
Quand est-ce connu ? Connu à la clôture de la barre. Le volume habituel ne vient que des séances précédentes.
Les versions que vous pouvez construire
- Volume 2× l'habituel pour cette minute. Au moins deux fois la moyenne sur 10 séances pour cette minute.
Ce qu'il faut regarder autour
Dans QuantLogic, chaque fois que l'idée s'est présentée est replacée avec les points de données autour, pour que vous voyiez où elle a tenu et où elle n'a pas tenu :
Les pièges quand vous la testez
- Comparer avec la moyenne du jour. L'ouverture a toujours plus de volume que midi ; cette règle compare minute par minute.
- Y lire une direction. Le volume n'a pas de côté : testez les achats et les ventes.
- Oublier les annonces. Les chiffres économiques amènent du volume ; le calendrier est une donnée à vérifier.
Construisez-la et testez-la vous-même
Ouvrez Volume 2× l'habituel pour cette minute dans Construire avec QuantLogic. Voyez chaque fois qu'elle s'est présentée sur NQ, ES, Or ou Pétrole depuis septembre 2025, vérifiez le côté long et le côté short, ajoutez vos propres filtres et lancez le test de chance.
Rien n'est prouvé tant que cela ne tient pas en réel. Nous ne donnons aucun signal de trading ni aucun conseil, nous ne détenons jamais votre argent ni vos comptes, et nous ne tradons jamais pour vous.
Questions fréquentes
- Sur combien de jours se calcule le volume habituel ?
- Les 10 dernières séances régulières, minute par minute.
- La couleur de la barre compte-t-elle ?
- Non. Seulement son volume.
Setups liés
Bibliothèque de setups
Liquidity sweep, break of structure, VWAP, opening range et plus, dessinés et expliqués avec la règle exacte.
Barre de grande amplitude
Une barre au moins deux fois plus large que la moyenne des 20 barres précédentes.
Mèche acheteuse et vendeuse
Une barre large avec une longue mèche basse (acheteuse) ou haute (vendeuse).
VWAP
Le prix qui croise le prix moyen pondéré par les volumes de la séance, ou qui le touche.
Opening range
Une clôture au-dessus ou en dessous du plus haut ou du plus bas des 15 premières minutes, ou une cassure ratée.
Contenu éducatif, pas un conseil en investissement. Le trading de contrats à terme comporte un risque de perte important. Voir la divulgation des risques (en anglais).