Cruce y toque del VWAP: qué son y cómo probarlos
El VWAP es el precio medio de la sesión ponderado por volumen. Muchos day traders lo usan como el precio justo del día: unos compran por encima, otros venden por debajo, otros juegan las vueltas hacia él. Así define QuantLogic un cruce y un toque, y así puedes probarlos.
Qué es
El VWAP suma precio por volumen de cada barra desde la apertura y lo divide por el volumen, así que los precios donde se negociaron más contratos pesan más. Empieza de nuevo en cada sesión.
Un cruce es el precio pasando de un lado del VWAP al otro. Un toque es el precio volviendo a él.
La regla exacta que usa QuantLogic
Cruzó el VWAP al alza (el lado largo). El cruce a la baja es la imagen en espejo.
- El VWAP se calcula desde la apertura a las 09:30 hora de Nueva York, con el precio típico de cada barra (máximo + mínimo + cierre) / 3 ponderado por su volumen.
- Cruce al alza: el precio está por encima del VWAP en esta barra y estaba por debajo en la anterior.
- Toque del VWAP: el rango de la barra llega a una pequeña tolerancia del VWAP (10 puntos en NQ, 2,5 en ES).
¿Cuándo se sabe? El VWAP de una barra usa solo las barras hasta ella incluida, así que se sabe al cierre de la barra. Nunca usa el resto del día.
Versiones que puedes construir
- Cruzó el VWAP al alza. Por debajo en la barra anterior, por encima ahora.
- Cruzó el VWAP a la baja. Por encima en la barra anterior, por debajo ahora.
- Tocó el VWAP. El rango de la barra llega al VWAP, dentro de la tolerancia.
Qué mirar a su alrededor
En QuantLogic, cada vez que ocurrió la idea aparece con los datos a su alrededor, para que veas dónde aguantó y dónde no:
Trampas al probarla
- Usar un VWAP que incluye la sesión nocturna cuando operas la sesión diurna, o al revés. El de QuantLogic es el de la sesión regular.
- Contar cada cruce en una mañana plana y sin dirección. El precio puede cruzar el VWAP muchas veces en una hora; la hora y la distancia al VWAP suelen importar.
- Comparar con un gráfico cuyo VWAP se reinicia a otra hora.
Constrúyela y pruébala tú mismo
Abre Cruzó el VWAP al alza en Construye con QuantLogic. Mira cada vez que ocurrió en NQ, ES, Oro o Petróleo desde septiembre de 2025, revisa el lado largo y el corto, añade tus propios filtros y lanza la prueba de suerte.
Nada está probado hasta que aguanta en real. No damos señales de trading ni asesoramiento, nunca tenemos tu dinero ni tus cuentas y nunca operamos por ti.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué VWAP usa QuantLogic?
- El de la sesión regular, desde las 09:30 hora de Nueva York, en barras de un minuto.
- ¿Es mejor operar por encima del VWAP?
- No hay una respuesta general. Separa tus propias operaciones, o el historial de la idea, por el lado del VWAP y la distancia a él, y míralo.
- ¿Puedo combinar el VWAP con otra idea?
- Sí. En Construye con QuantLogic, la distancia al VWAP es uno de los datos alrededor de cada idea, así que puedes filtrar cualquier setup con ella.
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Biblioteca de setups
Barridos de liquidez, ruptura de estructura, VWAP, el rango de apertura y más, dibujados y explicados con la regla exacta.
Volume profile: POC y área de valor
Cruzar el precio más negociado de ayer, su área de valor o el precio más negociado de hoy hasta ahora.
Rango de apertura
Un cierre por encima o por debajo del máximo o mínimo de los primeros 15 minutos, o una ruptura fallida.
Máximo y mínimo de ayer
En, a través o de vuelta del máximo, el mínimo y el cierre de la sesión anterior.
Ruptura de estructura
Un cierre por encima del último máximo en tendencia alcista, o por debajo del último mínimo en bajista.
Contenido educativo, no asesoramiento de inversión. El trading de futuros conlleva un riesgo de pérdida considerable. Consulta la advertencia de riesgos (en inglés).