Lo que su backtest de TradingView no le dice

El NQ y el ES se comportan de forma muy distinta en la apertura de las 9:30, a media mañana, a la hora de comer y hacia el cierre. Una estrategia con un profit factor global de 1,4 puede tener 2,5 en la primera hora y menos de 1 después del mediodía. Quitar las horas perdedoras suele ser la mejora más barata que existe, y el resumen nunca la muestra.

Cuando los dealers de opciones están largos de gamma, venden las subidas y compran las caídas, y el índice tiende a volver a la media. Cuando están cortos de gamma, persiguen los movimientos, y las rupturas continúan. Una estrategia de ruptura y una de reversión no deberían rendir igual a ambos lados del gamma flip, y como las opciones 0-DTE son ahora una gran parte del volumen, el efecto se ve dentro del mismo día.

Las entradas lejos del VWAP de la sesión y las entradas justo sobre él son operaciones distintas, aunque las reglas de la estrategia las llamen igual. Medida en ATR, la distancia al VWAP en la entrada es una de las separaciones más habituales entre las operaciones ganadoras y perdedoras de una estrategia.

El IPC (CPI), las nóminas, el FOMC y los demás datos programados mueven el NQ y el ES en segundos. Las operaciones abiertas justo antes de un dato, o en los minutos siguientes, se comportan de forma distinta al resto del día. Un backtest que los atraviesa sin distinguirlos mezcla dos tipos de operaciones.

El Probador de estrategias ejecuta la salida que usted programó. No le dice qué habría hecho un stop más amplio, un objetivo más cercano o un stop por tiempo con las mismas entradas. Probar salidas de forma justa significa simular cada alternativa hacia delante, vela a vela, sin saber lo que vino después.

Exporte la Lista de operaciones desde el Probador de estrategias (los pasos están en cómo hacer un backtest en TradingView) y súbala a QuantLogic Trade Analytics. El archivo se lee en cualquier idioma de la interfaz; el instrumento (NQ, MNQ, ES o MES) se reconoce por los precios.

Cada operación se sitúa en sus velas de 1 minuto con el VWAP, los niveles gamma y el calendario económico. What works y What doesn't (lo que funciona y lo que no) ordenan las condiciones por beneficio neto sobre suficientes operaciones, y se busca por usted la mejor combinación de hasta cuatro de ellas. Cada dato usa solo lo que se sabía en la entrada. A partir de un resultado, puede construir un indicador que se ilumina cuando las condiciones vuelven a coincidir.